• Finanzmathematik & Operations Research

• Risikoanalyse von Covered Bonds

• LGD Modellierung deutscher Pfandbriefe

• Optimale Zuordnung von Sicherheiten zur Minimierung von Blankounterdeckungen

• Modellierung von Kontrahentenausfallrisiko und Counterparty Value Adjustments

• Erweiterung herkömmlicher Risikomaße (Potential Future Market Risk)

• Kreditrisiko und Kreditderivate, insb. Collateralized Debt Obligations

• Ansätze zur Ermittlung und Vermeidung von Modellrisiko bei Risiko- und Bewertungsmodellen

• Portfoliotheorie, insb. Wertsicherungskonzepte

• Semidefinite Optimierung: Ableitungsfreie numerische Verfahren, numerische Verfahren für nicht-konvexe Probleme

• Robuste Optimierung: Theorie und Anwendungen

• Semi-infinite Optimierung: Numerische Verfahren, insb. für hochdimensionale Indexmengen
  

• Portfoliooptimierung
  

       Laufend:

• Modellrisiko (mit N. Packham, HfB Frankfurt School of Finance)

• Bewertung und Risikomessung von Pfandbriefen
  

  (mit S. Spangler, Deutsche Pfandbriefbank)

       Abgeschlossen

• Robuste Markowitz-Portfoliooptimierung (mit K. Schöttle, MEAG AG)

• Robuste Bayes-Portfoliooptimierung

  (mit R. Zagst, TU München)

• Effiziente Verfahren zur CDO-Bewertung im Risikomanagement

  (mit A. Kalemanova, risklab GmbH)

• Modellfreie Bewertung von Basketoptionen

  (mit S. Daum, TU München)

• Konvexifizierungen von Lagrangefunktionen

  (mit J-J. Rückmann, University of Birmingham)